Die Aufgaben
- Datenhistorien aufbauen und bereinigen
- Ratingverfahren schätzen und kalibrieren
- Trennschärfe und Stabilität messen
- Validierungsberichte erstellen
- Ergebnisse gegenüber Fachbereichen und Prüfern vertreten
Was die Rolle zahlt
Monatsbrutto auf den einzelnen Stufen des Weges in diese Rolle. Es sind Orientierungswerte; was ein Haus tatsächlich zahlt, hängt am Tarif, an der Entgeltgruppe und an der Größe des Instituts.
entspricht 18.000 € im Jahr
entspricht 50.400 € im Jahr
Mit 2–3 Jahren Erfahrung
4.700–6.200 €
Orientierungswerte. Quantitative Stellen sind in Instituten tariflich eingruppiert, bei Verbundunternehmen und großen Häusern häufig außertariflich; die Vergütung liegt am oberen Rand des Tarifgefüges, weil der Bewerbermarkt eng ist. Die untere Stufe ist die Vergütung während der Ausbildung oder eines dualen Studiums.
Was macht ein Modellentwickler für Ratingverfahren?
Ein Rating ist eine Schätzung: Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Kreditnehmer in den nächsten zwölf Monaten ausfällt? Diese Schätzung entsteht nicht durch Erfahrung allein, sondern durch ein statistisches Verfahren, das aus historischen Daten gelernt hat, welche Merkmale mit Ausfällen zusammenhängen – Bilanzkennzahlen, Kontoverhalten, Branchenlage, Alter des Engagements.
Wer solche Verfahren baut, arbeitet an drei Dingen. Erstens an den Daten: Ausfalldefinition, Beobachtungszeitraum, Bereinigung, Vermeidung von Informationen, die zum Entscheidungszeitpunkt nicht vorlagen. Zweitens am Modell: Auswahl der Merkmale, Schätzung, Kalibrierung auf ein realistisches Ausfallniveau. Drittens an der Prüfung: Trennschärfe, Stabilität über Zeit und Segmente, Vergleich der geschätzten mit den eingetretenen Ausfallquoten.
In der Kreditwirtschaft ist die Arbeitsteilung dabei klar. Die Verfahren für Sparkassen und Genossenschaftsbanken werden zentral in Einrichtungen der Verbünde entwickelt und den Instituten bereitgestellt; dort und in großen Häusern sitzt die Entwicklung. In den Instituten selbst geht es überwiegend um Anwendung, Datenqualität und die eigene Validierung, die auch bei zugekauften Verfahren verlangt wird.
Der Arbeitsalltag
Die Arbeit ist ruhig, langfristig und stark schriftlich. Ein Entwicklungs- oder Validierungszyklus dauert Monate: Datenbereitstellung, Analyse, Modellrechnungen, Dokumentation, Abstimmung, Freigabe. Ein erheblicher Teil der Zeit geht in Datenaufbereitung, nicht in Statistik – wer das für Nebenarbeit hält, unterschätzt das Fach.
Am Ende steht ein Bericht, der Prüfungen standhalten muss. Verfahren, die zur Eigenkapitalermittlung nach internen Ansätzen genutzt werden, unterliegen besonderen aufsichtlichen Anforderungen und werden von Aufsicht und Prüfern im Detail hinterfragt; auch außerhalb dessen erwarten Revision und Verbandsprüfung eine nachvollziehbare Validierung.
Belastend sind die Datenlage und die Erwartungen. Ausfälle sind selten, Zeitreihen kurz, und die Wirklichkeit ändert sich schneller als die Historie wächst. Wer daraus zu viel Sicherheit ableitet, produziert ein Modell, das im nächsten Abschwung überrascht wird.
Was die Rolle verlangt
Üblich sind Studiengänge in Statistik, Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie oder Physik, im Direkteinstieg oder über ein Traineeprogramm, teils mit Promotion. Programmierkenntnisse sind Voraussetzung: SQL für die Datenarbeit, R oder Python für die Modellierung.
Fachlich braucht es Ökonometrie und die Fähigkeit, Kennzahlen der Modellgüte kritisch zu lesen. Dazu Kenntnis des Kreditgeschäfts – ein Merkmal, das statistisch trennt, aber im Prozess nicht rechtzeitig verfügbar ist, taugt nicht. Und Erklärfähigkeit: Ein Verfahren, das der Kreditanalyse nicht vermittelt werden kann, wird umgangen statt genutzt.
Was man verdient
Der Einstieg liegt meist zwischen 4.000 und 4.500 Euro brutto im Monat, mit Erfahrung zwischen 4.700 und 6.200 Euro. Grundlage ist der Tarifvertrag des jeweiligen Hauses – TVöD-Sparkassen, Tarifvertrag für das private Bankgewerbe oder genossenschaftliches Tarifwerk; bei Verbundunternehmen und in großen Instituten sind außertarifliche Verträge verbreitet, weil dieselben Bewerber von Versicherern, Beratungen und der Datenwirtschaft umworben werden.
Wie es weitergeht
Ein Weg führt in die Spezialisierung: Verlustquoten und Sicherheitenmodelle, Portfoliomodelle, Modellvalidierung als eigene Funktion. Ein zweiter in die Gesamtbanksteuerung, wo Modellergebnisse zu Planung werden. Ein dritter in die Aufsicht, zu Prüfungsverbänden oder in die Beratung, die Institute bei Modellfragen begleiten. Und die Leitung einer Modellentwicklung ist in Verbundunternehmen eine Position mit Wirkung auf hunderte Institute.
Das sollten Sie mitbringen
Stärken
- • Sicherheit in Statistik
- • Misstrauen gegenüber guten Kennzahlen
- • Sorgfalt bei Datenaufbereitung
- • Fähigkeit, Modelle verständlich zu erklären
Studium & Vorwissen
- • Statistik und Ökonometrie
- • Programmierung und Datenanalyse
- • Bankaufsichtsrecht
- • Kreditgeschäft
Ein Studium ist für diese Rolle nicht in jedem Fall nötig: Der übliche Weg in eine Bank führt über die Ausbildung zum Bankkaufmann und die Weiterbildung zum Bankfachwirt. Entscheidend ist seltener der Abschluss als die Abteilung, in der man vorher gesessen hat.
Wo gearbeitet wird
- Risikomodellierung einer Landesbank
- Verbundunternehmen für Ratingverfahren
- Privatbank oder Förderbank
- Aufsicht oder Prüfungsverband
Wie es danach weitergeht
- Spezialisierung auf Validierung oder Portfoliomodelle
- Verlustquoten und Sicherheitenmodelle
- Gesamtbanksteuerung
- Leitung Modellentwicklung
Häufige Fragen
Wie lange dauert der Weg zum Modellentwickler Rating?
Üblich sind 60 Monate (5 Jahre) von der Ausbildung bis in die Rolle. Wer über ein Studium einsteigt, ist meist schneller dort; wer aus einer anderen Abteilung wechselt, braucht länger.
Was verdient man als Modellentwickler Rating?
Zum Berufseinstieg rund 4.200 Euro brutto im Monat. Mit zwei bis drei Jahren Erfahrung liegt die Spanne meist zwischen 4.700 und 6.200 Euro.
Welche Voraussetzungen braucht man?
Erwartet wird Statistik, Wirtschaftsmathematik oder Physik (M.Sc.), teils mit Promotion. Fachlich geht es um Statistik und Ökonometrie, Programmierung und Datenanalyse, Bankaufsichtsrecht und Kreditgeschäft; persönlich zählen vor allem Sicherheit in Statistik, Misstrauen gegenüber guten Kennzahlen, Sorgfalt bei Datenaufbereitung und Fähigkeit, Modelle verständlich zu erklären.
Wie geht es von dieser Rolle aus weiter?
Typische Wege sind Spezialisierung auf Validierung oder Portfoliomodelle, Verlustquoten und Sicherheitenmodelle, Gesamtbanksteuerung oder Leitung Modellentwicklung. Das Gehalt liegt dann meist zwischen 4.700 und 6.200 Euro brutto im Monat.